XGBoost для внутридневного импульса: разбор 500 сделок

Сергей Ковалев торгует фьючерсами на индекс РТС, используя модель XGBoost для определения входов. Мы разобрали его последние 500 сделок, чтобы понять, что даёт машинное обучение.

Логика стратегии

Модель предсказывает вероятность движения цены более чем на 0.5% в течение следующего часа. Входные признаки включают 15-минутные бары, объемы, спреды bid-ask и данные стакана. Всего 34 признака. Сергей входит в позицию, когда модель даёт вероятность выше 72%, что происходит 3-5 раз за торговую сессию.

Feature importance

Самыми важными признаками оказались: дисбаланс объемов в стакане, изменение спреда за последние 5 минут и отклонение цены от VWAP. Классические индикаторы вроде MACD оказались в нижней части рейтинга важности.

Статистика за три месяца

Из 500 сделок прибыльными оказались 289 - винрейт 57.8%. Средняя прибыльная сделка 4,200 рублей, убыточная 3,100 рублей. Profit factor 1.83. Главная проблема - в периоды низкой волатильности модель генерирует ложные сигналы, и Сергей просто отключает торговлю при VIX ниже 15.