Как LSTM-сети предсказывают движение EUR/USD: разбор конкретной стратегии

Мы поговорили с Алексеем Морозовым, который три года использует LSTM-сети для торговли на форекс. Его основная стратегия построена на предсказании движения EUR/USD на горизонте 15 минут.

Архитектура модели

Алексей использует двухслойную LSTM с 128 нейронами на каждом уровне. Входные данные включают 60 последовательных свечей по пяти признакам: цена открытия, закрытия, максимум, минимум и объем. Модель обучается на данных за последние два года с недельной переподготовкой.

Проблема переобучения

Главная сложность - модель легко переобучается на исторических паттернах, которые перестают работать. Решение нашлось через dropout на уровне 0.3 и раннюю остановку при validation loss больше 0.0045. Точность предсказаний составляет 54%, но при правильном управлении рисками это дает положительное математическое ожидание.

Практические результаты

За последний квартал стратегия показала доходность 8.7% при максимальной просадке 3.2%. Алексей подчеркивает: главное не точность модели, а соотношение прибыльных и убыточных сделок. Его средняя прибыльная сделка в 2.1 раза больше убыточной.